Los inversionistas que participan en el trading algorítmico ponen su dinero en manos de un programa de computadora. Por eso es vital contratar un software confiable de trading para la ejecución de órdenes. En el vertiginoso mundo de las plataformas algorítmicas como el mercado bursátil o el cambio de divisas, donde los errores de código o la ausencia de funciones  podría tener un efecto fatal en un portafolio, la velocidad es crucial.

Un repaso a los sistemas algorítmicos de trading 

Los algoritmos son técnicas predefinidas para completar un trabajo. Ya sea un clon básico de Pac-Man o una complicada hoja de cálculo con cientos de funciones, un programa de computadora es fundamentalmente un grupo de instrucciones basadas en un algoritmo.

Estos algoritmos de trading son programas informáticos que automáticamente ejecutan órdenes de trading basados en un criterio previamente definido. Al detectar de manera dinámica las oportunidades favorables y ubicar los intercambios, un software algorítmico de trading trata de hacer ganancias a un ritmo y frecuencia inalcanzables para los traders humanos. El intercambio basado en algoritmos informáticos se ha vuelto cada vez más popular. Mientras más rápido, más exacto.

¿Quién usa algoritmos en el proceso de trading?

Los reyes indiscutibles del negocio de trading algorítmico son grandes fondos de inversión, bancos de inversión y empresas propietarias de trading. Estas firmas son lo suficientemente grandes para justificar el desarrollo de sus propios software de trading. La creación de tales sistemas de trading tan complejos podrían requerir la instalación de centros de datos independientes operados por expertos.

El trading algorítmico individual se utiliza exclusivamente por traders propietarios con altas habilidades y analistas cuantitativos. Los traders propietarios que no tienen tanto conocimiento en tecnología podrían encontrar más fácil emplear un software de trading prehecho para cubrir sus necesidades de trading. Sus intermediarios bien podrían ofrecer el software o contratar a un programador aparte para desarrollarlo. La mayoría de los analistas diseñan su propio software de trading, demostrando su experticia en ambos temas.

¿Es necesario desarrollar tu propio software de trading algorítmico o puedes comprarlo?

El software de trading puede diseñarse o comprarse. Si requieres algo que funcione precisamente en la manera en que quieres, entonces crear tu propio software es el camino a seguir, pero comprarlo te llevará a tu meta más rápido. Sin embargo, invertir en un software de trading automatizado podría ser costoso, y no es poco común que estos programas tengan vulnerabilidades que, de no revisarse, podrían empobrecer la gestión de tu portafolio. El alto costo del software también podría afectar el ROI de tu compañía de trading algorítmico. Con eso dicho, diseñar un programa de trading algorítmico propio requiere un mayor compromiso de tiempo, esfuerzo y talento, sin garantía de éxito al final del proceso.

Unsplash

Es simple tener acceso a la información bursátil y corporativa

La meta de los sistemas de trading automatizados es responder a las circunstancias cambiantes del mercado y a las cuotas de precios. Ciertos algoritmos consideran factores como la rentabilidad de la compañía y su tasa de costo-beneficio. La habilidad de acceder en tiempo real a la información bursátil y corporativa es crucial para los sistemas de trading algorítmico. Debería ser un estándar del dispositivo o ser accesible de manera gratuita.

Diversificación del mercado

Los traders que quieren intercambiar en varios mercados deberían estar conscientes que diferentes casas de cambio podrían proveer su información en diversos tipos de formatos, incluyendo TCP/IP, mnulticast y FIX. Como resultado, es importante que tu aplicación pueda manejar una variedad de formatos. Los proveedores de datos de terceros como Bloomberg y Reuters recolectan y transmiten datos del mercado de muchas casas de cambio de manera consistente. La plataforma de trading algorítmico debería tener acceso fácil a estos feeds combinados.

Latencia

La latencia es el segundo aspecto más importante del trading algorítmico. Se refiere al retraso que ocurre cuando un programa recibe y analiza datos de otro programa. Considera lo que sucede después de eso: en un aproximado de 0.2 segundos, el centro de datos de tu proveedor de software recibe una cuota de precio de la casa de cambio (DC). A los 0.3 segundos que toma ir del DC a tu interfaz de trading le siguen 0.1 segundos de revisión humana antes de que el programa evalúe la cotización y ejecute la transacción.

En el rápido clima actual del trading, la tasa de precio original podría haberse actualizado numerosas veces. Incluso unos pocos segundos de inactividad podría ser un desastre para tu forma de trading algorítmico. Este retraso debe mantenerse al mínimo en para evitar perder información importante y para mantenerse actualizados.

Debe hacerse cada esfuerzo para mantener la latencia del sistema de trading en la escala del microsegundo. Evitar intermediarios reduce el tiempo que toma completar un trato a 0.2 segundos. Puedes adquirir la información que necesitas mucho más rápido, ya que puedes evitar al vendedor e ir directamente al intercambio.

Individualización y adaptabilidad

Algoritmos de trading preprogramados que cumplen con las convenciones de la industria, como aquellas que se basan en una media móvil de 50 días que pasan la media móvil de 200 días, frecuentemente incluyen software de trading algorítmico. Un trader podría experimentar cambiando la media móvil de 100 días a una media móvil de 20 días para ver qué sucede. Si el programa no permite que el trader se ajuste a tales parámetros, el trader podría verse limitado por las capacidades establecidas del software. El software de trading, ya sea creado desde cero o comprado, debería ser muy personalizable.

Unsplash

Aplicación de herramientas de desarrollo innovativo

Las herramientas populares de trading están escritas en lenguajes como MatLab, Python, C++, Java y Perl. Un lenguaje de código que permita a los traders diseñar sus propias tácticas es un componente popular del software de trading de terceros. Esto habilita al trader para experimentar con una variedad de técnicas alternativas. Naturalmente, podrías buscar el software que te permita crear código en el lenguaje que te sea familiar.

Backtesting con datos históricos

Una opción es emplear una simulación de backtesting, la cual es una que examina tácticas de trading utilizando datos previos. Los datos históricos se utilizan para acceder a la viabilidad de la estrategia y a su potencial de ganancias, los resultados se validan por fracaso o por cambios necesarios. Este componente crucial requiere acceso a datos históricos relevantes para el backtesting.

Conexión con el mercado

Cuando los criterios específicos se satisfacen, el software de trading que aplica algoritmos entra en acción automáticamente. Para ingresar las órdenes de trading, el programa requiere conectividad directa con el broker, o los brokers, o las casas de cambio.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *